时间序列分析——基于R（第3版） - 中国高校教材图书网
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书名： |
时间序列分析——基于R（第3版）
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| ISBN： | 978-7-300-35069-1 |
责任编辑： | |
| 作者： |
王燕
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装订： | 平 |
| 印次： | 3-1 |
开本： | 16 |
| 定价： |
￥49.00
折扣价：￥44.10
折扣：0.90
节省了4.9元
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字数： |
300千字
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| 出版社： |
中国人民大学出版社 |
页数： |
260页
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| 出版日期： |
2026-05-06 |
每包册数： |
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| 国家规划教材： |
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省部级规划教材： |
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| 入选重点出版项目： |
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获奖信息： |
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| 内容简介： |
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《时间序列分析——基于R（第3版）》是一本深入浅出地介绍时间序列分析理论与R语言实践的教程。全书共分为七章，首先概述了时间序列分析的基本概念和方法，包括描述性时序分析、统计时序分析，并简要介绍了R语言的特点、安装及基本规则，为读者奠定了坚实的理论基础和实操准备。接着，教程详细阐述了时间序列的预处理过程，包括平稳序列的定义、平稳性检验和纯随机性检验，为后续的模型构建提供了必要的数据准备。在此基础上，深入探讨了ARMA模型的性质，包括AR模型、MA模型和ARMA模型的定义、平稳性判别、统计性质等，为读者揭示了时间序列数据的内在规律。此外，教程还系统介绍了平稳序列的拟合与预测方法，包括建模步骤、单位根检验、模型识别、参数估计、模型检验、模型优化和序列预测等，为读者提供了完整的时间序列分析流程。对于非平稳序列，教程分别介绍了无季节效应和有季节效应的分析方法，包括Cramer分解定理、差分平稳、ARIMA模型、因素分解理论和指数平滑预测模型等，进一步拓展了读者的视野。最后，教程涉及了多元时间序列分析的高级主题，如ARIMAX模型、干预分析、伪回归、协整和Granger因果检验等，为读者提供了更深入、更全面的时间序列分析知识。
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| 作者简介： |
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王燕，中国人民大学统计学院风险管理与精算方向教师。已开设课程：统计学，高等数理统计，金融数学，寿险精算学，生存分析，应用时间序列分析（本科），应用时间序列分析（硕士），定性数据分析等课程。曾获得：中国人民大学十大教学标兵，北京市青年教学技能竞赛三等奖，寿险精算学精品课程，保险精算课程改革北京市优秀团队奖等
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| 章节目录： |
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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